به گزارش ایبِنا، مسعود باغستانی میبدی؛ مدیر ریسک بانک صنعت و معدن درباره برنامه‌ها و سیاست‌های این مدیریت و همچنین تحقق شعار سال و سیاست‌های کلان دولت و اجرای برنامه راهبردی بانک در سال ۱۴۰۲ " مهار تورم و رشد تولید" مطالبی را تشریح کرد که در ادامه می خوانید.
برنامه‌ها و سیاست‌های مدیریت ریسک، جهت تحقق شعار سال و سیاست‌های کلان دولت و اجرای برنامه راهبردی بانک پیرامون چه مواردی است؟
زمانی می‌توان گفت مدیریت ریسک در بانک به نحو مطلوبی پیاده سازی شده که پیوندی قوی بین مکانیسم‌های پویای طراحی شده در چارچوب اشتهای ریسک و روند بودجه بندی و تدوین برنامه‌های عملیاتی کسب و کار سالانه با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک و برنامه راهبردی بانک برقرار شود. در این ارتباط مراحل بلوغ حوزه سیاست‌ها و راهبردها را می‌توان به شرح ذیل در نظر گرفت:
تدوین رویه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و توصیه‌هایی در خصوص رعایت اصول بهداشت ریسک‌ها
مطالعات کلی و اولیه جهت تهیه سند اشتهای انواع ریسک‌ها
تعریف و تعیین شاخص‌های کمی و کیفی اشتهای انواع ریسک‌ها در سطح کل بانک و در مرحله بعد به تفکیک واحد‌های مختلف
تهیه داشبورد مدیریتی و پایش مستمر مشخصه ریسک‌های مختلف
پیش بینی‌های لازم برای نقض حدود و طراحی نظام انگیزشی مرتبط با ریسک پذیری و خود کنترلی کارکنان
پیوند چارچوب اشتهای ریسک‌های مختلف با بودجه و راهبرد‌های کسب و کار و برنامه‌های عملیاتی و منابع و مصارف
در حال حاضر بانک صنعت و معدن در زمینه مدیریت ریسک اعتباری در مرحله چهارم بلوغ سیاست‌ها و راهبردها، در زمینه ریسک‌های عملیاتی و نقدینگی در مرحله سوم و در زمینه ریسک بازار در مرحله دوم بلوغ قرار دارد و مقرر است طی یک برنامه زمانی ۵ ساله، گام به گام تمامی مراحل بلوغ را طی کند.
اهم فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در این مدیریت را تشریح بفرمایید؟
بر اساس سند برنامه راهبردی پنجم ۱۴۰۴-۱۴۰۰ و نظامنامه مدیریت ریسک بانک، یکی از وظایف واحد مدیریت ریسک، تعیین میزان اشتهای ریسک بانک به منظور برنامه‌ریزی برای تعیین استراتژی مواجهه با آن ریسک و تهیه سند اشتهای ریسک بانک (حدود شاخص‌های مشخص شده در چارچوب اشتهای ریسک اعتباری) می‌باشد. سند اشتهای ریسک اعتباری از سال ۱۳۹۹ تاکنون در سه مقطع، تدوین و به تصویب هیئت مدیره بانک رسیده است.
در این سند شاخص‌های کمّی به عنوان شاخص‌های اصلی ریسک اعتباری تعیین شده و با توجه به ظرفیت ریسک اعتباری بانک که به معنای حداکثر میزان ریسکی است که بانک می‌تواند با توجه به سطح فعلی منابع خود قبل از نقض محدودیت‌های تعیین شده توسط سرمایه نظارتی و تعهدات خود در قبال سپرده گذاران، سیاست گذاران، سهامداران و همچنین سایر مشتریان و ذینفعان دیگر تحمل کند، حدود آستانه شاخص‌ها از نظر قرار گیری در وضعیت‌های قابل قبول، احتیاطی، هشدار، خطرناک مشخص گردیده است. واحد‌های کنترل کننده شاخص ها، مقدار مشخصه ریسک شاخص¬های کلیدی را به صورت ماهانه بررسی و کنترل کرده و گزارش اقدامات انجام شده، به صورت ماهانه در کمیته ریسک مطرح می‌گردد. مهم‌ترین موضوعات و اهدافی که در سند اشتهای ریسک اعتباری دنبال می‌شود، کنترل و کاهش میزان مطالبات غیرجاری بانک، جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت تعهدات بانک و نیز پایش وضعیت وثایق بانک می‌باشد.
اقدام دیگری که در حوزه ریسک اعتباری صورت گرفته، تهیه گزارش تحلیلی از ریسک تمرکز بانک به تفکیک مشتریان حقیقی و حقوقی، نوع تسهیلات، مناطق جغرافیایی، شعب، نوع صنعت و وثایق بانک می‌باشد.
در حوزه ریسک عملیاتی نیز واحد ریسک با همکاری دانشگاه امیرکبیر توانسته است در قالب پروژه ریسک عملیاتی، کلیه ریسک‌های فرایند‌های بانک در بخش‌های مختلف اعم از اعطای تسهیلات، جذب منابع داخلی، خدمات بانکی ریالی و ارزی، بانکداری الکترونیک، سرمایه انسانی، آموزش و پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات را احصا نموده و با برگزاری جلسات متعدد با واحد‌های مربوطه، ریسک‌های محدوده خطرناک مشخص شده و برای آن‌ها اقدامات کنترلی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.
علاوه بر موارد فوق، تهیه گزارش نسبت اوراق خزانه به سپرده‌های بانک، بررسی وضعیت باز ارزی بانک، تحلیل نوسانات پرتفولیوی تسهیلات بانک با استفاده از مدل VAR، پایش و به روزرسانی وضعیت ریسک شرکت‌های تابعه بانک و تهیه گزارش رتبه بندی اعتباری بانک‌ها بر اساس الگوی CAMELS نیز از جمله اقدامات دیگری است که در واحد مدیریت ریسک صورت گرفته است.
چالش‌ها و مشکلات و موانع در مسیر فعالیت مدیریت ریسک بانک چه مواردی است؟
اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی مدیریت ریسک، کمبود نیروی انسانی متخصص و نداشتن سامانه‌های مرتبط می‌باشد که سبب می‌شود بخشی از اهداف و برنامه‌ها با کندی پیش رود.
انتظار شما از همکاران ستاد و شعب در تحقق موارد یادشده چیست؟
بی شک بدون هماهنگی و ارتباط موثر بین کلیه واحد‌های بانک، اهداف و برنامه‌های مدیریت ریسک به طور کامل و اثربخش محقق نخواهد شد. از اینرو به طور کلی از همکاران در کلیه سطوح بانک انتظار می‌رود که ضمن استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی بانک برای پشتیبانی مدیریت ریسک، از مسیر‌های اطلاع رسانی برای گزارشگری ریسک بانک استفاده کنند. علاوه بر این، اصلی‌ترین انتظارات واحد مدیریت ریسک از واحد‌های همکار به شرح زیر می‌باشد:
اجرای اقدامات کنترلی مشخص شده در کمیته‌های فرعی ریسک توسط واحد‌های مسئول
پایبندی کلیه کارکنان اعتباری ستاد و شعب به محدودیت‌های تعیین شده در سند اشتهای ریسک اعتباری
همکاری رابطین ریسک واحد‌ها اعم از ستاد و شعب در راستای شناسایی ریسک‌های عملیاتی جدید و پایش ریسک‌های موجود
همکاری واحد روابط عمومی در خصوص فرهنگ سازی ریسک
